บริการสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน

Tweet |

การซื้อขายผ่านระบบ “DMA” (Direct Market Access)

การซื้อขายผ่านระบบ DMA (Direct Market Access) เป็นการซื้อขายที่สมาชิกอนุญาตให้ผู้ลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากระบบส่งคำสั่งซื้อขายของผู้ลงทุน ผ่านมายังระบบของสมาชิกซึ่งมีระบบตรวจสอบคำสั่งซื้อขายที่สมาชิกมีอำนาจควบคุมและบริหารจัดการได้ ก่อนเข้าสู่ระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้วิธีการซื้อขายแบบจับคู่โดยอัตโนมัติ (Automated Order Matching หรือ AOM) เท่านั้น และการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบ DMA สมาชิกต้องระบุรหัสแสดงช่องทางในการบันทึกคำสั่งซื้อขาย (Designated Trader ID) ด้วย D9999 ทั้งนี้สมาชิกต้องได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ก่อนให้บริการ
 

ลักษณะการต่อเชื่อมระบบ DMA

กฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ DMA 

ตลาดหลักทรัพย์ (Equity Trading)

การกำกับดูแลการส่งคำสั่งซื้อขาย

ในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ DMA สมาชิกต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดให้มีกระบวนการในการคัดกรองลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบและกระบวนการส่งคำสั่งซื้อขาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลของลูกค้าที่จะทำการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ DMA ต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในเวลาและตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(2) ในกรณีที่สมาชิกพบหรือสงสัยว่าลูกค้าอาจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการซื้อขาย หรือกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ร้องขอ ให้สมาชิกตรวจสอบและนำส่งข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและข้อมูลการซื้อขายของลูกค้าให้แก่ตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบของสมาชิก สมาชิกต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

• จัดให้มีการกำกับดูแลพื้นฐาน
  
  1) มีมาตรการป้องกันความลับลูกค้า
  2) มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง รวมทั้งระบบตรวจสอบคำสั่งซื้อขายก่อนส่งเข้ามาในระบบการซื้อขายในเรื่องตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และทบทวนความเหมาะสมของมาตรการดังกล่าว
  3) มีการบริหารจัดการ โดยสมาชิกต้องมีอำนาจควบคุมและบริหารจัดการ รวมทั้งกำหนดและเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ (Parameters) ในระบบตรวจสอบคำสั่งซื้อขายได้ และทบทวนความเหมาะสมของค่าพารามิเตอร์ (Parameters) ดังกล่าว
  4) สมาชิกต้องสามารถหยุดการส่งคำสั่งซื้อขายใหม่และยกเลิกคำสั่งซื้อขายที่ถูกส่งเข้ามาในระบบการซื้อขายแล้วได้ทันที (Kill Switch) ในกรณีจำเป็น
  5) มีมาตรการป้องกันและควบคุมไม่ให้บุคคลอื่นบันทึกการซื้อขายให้แก่ลูกค้า
  6) มีการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับการบันทึกคำสั่งซื้อขาย และจัดส่งเมื่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ร้องขอ
  7) จัดให้ลูกค้ารับทราบเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  8) จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและข้อมูลการซื้อขายเมื่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ร้องขอ

• จัดให้มี Pre-Trade Risk Management : PTRM ขั้นต่ำ ได้แก่
  
  1) วงเงินซื้อขาย (Credit / Exposure Limit)
  2) มูลค่าเสนอซื้อขายสูงสุดต่อ 1 คำสั่ง (Maximum Value Per Order)
  3) ปริมาณหุ้นที่เสนอซื้อขายสูงสุดต่อ 1 คำสั่ง (Maximum Volume Per Order)
  4) ราคาเสนอซื้อขาย (Order Price Check)

• ผู้ลงทุนที่ส่งคำสั่งผ่านระบบ DMA ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย
  
  
• ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
• การซื้อขายหลักทรัพย์
  • ประกาศฯ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหล้กทรัพย์
  • แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ 
• ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์
  • มาตรฐานเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบการซื้อขาย
  • คู่มือและแนวทางในการปฏิบัติงานของสมาชิก
  • แนวทางปฏิบัติในการคัดกรองลูกค้าที่ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ Direct Market Access (DMA)

ขั้นตอนการขออนุญาตต่อเชื่อมระบบซื้อขายโดยผ่านระบบ DMA สำหรับบริษัทสมาชิก

1. สมาชิกยื่นคำขอผ่านระบบ Member Digital Form ได้ที่ https://www.setportal.set.or.th  
   
   
2. สมาชิกทดสอบระบบตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และส่งผลการทดสอบ (Test Script) ผ่านระบบ Member Digital Form
   
   
3. ตลาดหลักทรัพย์พิจารณารายละเอียดการขออนุญาต และผลการทดสอบ
   
   
4. สมาชิกนำส่งแบบคำขออนุญาตฯของสมาชิกฉบับลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท พร้อมเอกสารประกอบ มาที่ 
   ฝ่ายปฏิบัติการซื้อขาย ชั้น 12
   อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
   
   
5. ตลาดหลักทรัพย์จะทำการพิจารณาอนุญาต โดยสมาชิกจะสามารถแจ้งผู้ลงทุนให้ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบ Direct Market Access ได้หลังจากตลาดหลักทรัพย์อนุญาตการใช้งาน

หมายเหตุ ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต ขึ้นอยู่กับความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในแบบคำขออนุญาตฯ และเอกสารประกอบ รวมถึงผลการทดสอบของสมาชิก

เอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาต	รูปแบบ
แบบคำขออนุญาตต่อเชื่อมระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทเข้ากับระบบการซื้อขาย SET (แบบฟอร์ม MO-Member 1) แบบแจ้งรายละเอียดการตรวจสอบคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนที่จะส่งเข้ามายังระบบการซื้อขาย (แบบฟอร์ม MO-Compliance 1)
แบบประเมินการทำงานและการรักษาความปลอดภัยของระบบ (แบบฟอร์ม MO-Security1) (เฉพาะกรณีที่การต่อเชื่อมระบบกระทบต่อความปลอดภัยของระบบซื้อขายของสมาชิก)
แบบรับรองชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์จากผู้พัฒนาระบบ/ผู้ให้บริการระบบภายนอก (แบบฟอร์ม MO-ISV1)
แบบคำขออนุญาตซื้อขายโดยใช้ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำหรับส่งคำสั่งซื้อขายได้โดยอัตโนมัติ (Program Trading/Algorithmic Trading) (แบบฟอร์ม MO-PROG1) (เฉพาะกรณีขอใช้งาน Program Trading)
แบบแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายผ่านระบบ Direct Market Access (แบบฟอร์ม MO-DMA1) (เฉพาะกรณีสำหรับลูกค้า DMA)
แบบแจ้งความประสงค์ใช้งาน API User บนระบบ SET CONNECT (Equity Market) (เฉพาะกรณีที่มีการเพิ่ม API User ใหม่ – อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ สมาชิกสามารถยื่นคำขอ และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผ่านระบบ Member Digital Form ได้ที่ https://www.setportal.set.or.th