Language :
08/2551
“The Tick-Size Effect on Limit Order Execution Time: Evidence from The Stock Exchange of Thailand”
ผู้นำเสนอ: คุณวราภรณ์ ต้องประสิทธิ์
บทคัดย่อ
Presentation
07/2551
“The Ten Commandments for Optimizing Value-at-Risk”
ผู้นำเสนอ: Prof. Michael McAleer
Single Index and Portfolio Models for Forecasting Value-at-Risk Thresholds
Forecasting Value-At-Risk with a Parsimonious Portfolio Spillover GARCH (PS-GASCH) Model
Volatility Index (VIX) and S&P100 Volatility Index (VXO)
บทคัดย่อ งานวิจัยฉบับเต็ม
06/2551
“Trading Behavior in Volatile Markets: An Exploratory Investigation into Thai Markets”
ผู้นำเสนอ: รศ.ดร. สันติ ถิรพัฒน์ และ ดร.อนันต์ เจียรวงศ์
งานวิจัยฉบับเต็ม
05/2551
“The Value of Improved Governance and the Attenuation of Information Asymmetry”
ผู้นำเสนอ: ดร.ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์์
04/2551
“Higher-Order Systematic Co-moments in Asset Pricing: Evidence from Thailand after the 1997 Economic Crisis”
ผู้นำเสนอ: คุณฉัตรพงศ์ วัฒนจิรัฏฐ์
03/2551
“Effects of Venture Capitalist Prominence on Young Public Corporations”
ผู้นำเสนอ: ดร.กรองแก้ว กฤตยากีรณ
02/2551
“Endogenous Tick Sizes, Bid-Ask Spreads, Depths, and Trading Volumes: The Evidence on the Stock Exchange of Thailand”
ผู้นำเสนอ: ดร. ธนโชติ บุญวรโชติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บทความฉบับเต็ม
Endogenous Tick Sizes, Bid-Ask Spreads, Depth, and Trading Volumes:The Evidence on the Stock Exchange of Thailand
Endogenous Changes in Tick Sizes and Traders' Choice between Limit and Market Orders: The Evidence from the Stock Exchange of Thailand
บทความฉบับแปล (ภาษาไทย)
01/2551
“What stock splits do to liquidity and valuation of Thai firms” ผู้นำเสนอ: รศ.ดร. พันทิศา ภาวบุตร รศ.ดร. กุลภัทรา สิโรดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
www.set.or.th/contactcenter02-009-9999
